為維護臺灣期貨交易所股份有限公司（以下簡稱本公司）「三十天期商
  業本票利率期貨契約」（以下簡稱本契約）之交易秩序，特訂定本規則
  ，俾保障本契約交易之安全與公平。

  期貨商從事本契約交易業務，除依期貨交易法暨相關法令外，應依本規
  則之規定辦理，本規則未規定者，依本公司章則、公告及函示等辦理。

  本契約之中文簡稱為「三十天期利率期貨」，英文代碼為CPF。

  本契約之標的為面額新台幣一億元之三十天期融資性商業本票。

  本契約交易以百分比為報價單位，報價方式採一百減利率。其報價之最
  小升降單位為零點零零五，每一最小升降單位價值以新台幣四百十一元
  計算。

  交易人得於最後交易日收盤前，將原買進或賣出數量之一部或全部，於
  本公司集中交易市場賣出或買回，以了結契約之權利義務。

  本契約交易日與銀行業營業日相同。交易時間為上午八時四十五分至上
  午十二時。但銀行業因故暫停營業或有其他因素影響本契約交易之進行
  時，本公司得依當時狀況宣告暫停交易，並即向主管機關申報備查。
  前項交易日及交易時間，本公司得於報請主管機關核准後變更之。

  本契約到期月份為交易當月起連續之十二個月份，同時掛牌交易；最後
  交易日為各到期月份之第三個星期三，亦為該到期月份之到期日及最後
  結算日。
  前項最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時，以其最近
  之次一交易日為最後交易日。到期月份契約到期日之次一交易日，為新
  到期月份契約之交易開始日。

  本契約之買賣申報以電腦自動撮合。撮合方式開盤採集合競價，開盤後
  採逐筆撮合。

  交易人持有部位，於每日收盤後，依本公司公布之每日結算價計算損益
  。
  前項每日結算價依下列規定訂定之：
  一、採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價。
  二、當日收盤前一分鐘內無成交價時，以收盤時未成交之買、賣報價中
      ，申報買價最高者與申報賣價最低者之平均價位為當日結算價。
  三、無申報買價時，以申報賣價最低者為當日結算價；無申報賣價時，
      以申報買價最高者為當日結算價。
  四、當遠月份期貨契約無申報買價及申報賣價時，則取前營業日現月份
      期貨契約之結算價與該期貨契約之結算價間差價為計算基礎，而當
      日現月份期貨契約之結算價加此差價之所得價格為該期貨契約當日
      結算價。
  五、一至四款皆無法決定當日結算價，或其結算價顯不合理時，由本公
      司決定之。

  本契約交易每日漲跌幅度，以前一交易日結算價上下各零點五為限。

  本契約之最後結算價，以一百減最後交易日中午十二時本公司選定機構
  所提供之一月期成交累計利率指標，向下取至最接近最小升降單位整數
  倍之數值。
  前項機構由本公司公告之。

  本契約採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額
  方式進行現金之交付或收受。

  期貨商受託買賣本契約，應於受託前按受託買賣之合計數量預先收足交
  易保證金，並自成交日起迄交割期限屆至前，按每日結算價逐日計算每
  一委託人持有部位之權益，合併計入委託人之保證金帳戶餘額。
  委託人保證金帳戶餘額低於維持保證金金額時，期貨商應即通知委託人
  於限期內以現金補繳其保證金帳戶餘額與其未了結部位所應繳交易保證
  金總額間之差額。委託人未於期限內補繳保證金者，期貨商得代為沖銷
  委託人之部位。
  前二項之交易保證金及維持保證金不得低於本公司公告之原始保證金及
  維持保證金標準。
  本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所股份有限
  公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司
  訂定之成數加成計算之。

  交易人於任何時間持有本契約買進或賣出同一方之未了結部位合計數，
  應符合下列規定。但本公司得視市場交易狀況調整之：
  一、單一到期月份契約以五百個契約為限。
  二、各到期月份契約合計以二千個契約為限。
  期貨自營商持有本契約之未了結部位合計數，以交易人部位限制數三倍
  為限。
  綜合帳戶持有本契約之未了結部位合計數，不受前項限制。
  法人機構基於避險需要，得向本公司申請放寬部位限制。
  交易人持有本契約之未了結部位，除本條規定外，另應符合「臺灣期貨
  交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法」之規定。

  期貨商受託買賣本契約，每一筆委託之交易數量，以一百個契約為限。
  前項單一委託交易數量限制，本公司於必要時，得視市場交易狀況作適
  度調整。

  本契約有本公司業務規則第三十一條所列情事須停止交易或終止上市者
  ，本公司應於實施日三十日前公告。
  所有未了結部位應於公告停止交易或終止上市之實施日前了結。實施日
  前未了結之部位，以實施日前一交易日之結算價進行結算。

  本規則經報奉主管機關核定後實施，修訂時亦同。